Индикатор волн Эллиотта, который умеет строить 5-волновую структуру

Теория волн Эллиотта (Elliott Wave Theory) основана на идее, что рыночные движения отражают коллективную психологию участников и поэтому структурируются в повторяющиеся волновые последовательности: пять волн в сторону тренда (импульс) и три волны против тренда (коррекция).

Несмотря на субъективность метода, а может, именно благодаря ей, почти все трейдеры проходят этап увлечения волнами Эллиотта. А раз есть спрос — интерес к теории, то появляется и предложение — индикаторы.

Абсолютное большинство индикаторов волн Эллиотта на самом деле считают не волновую структуру как таковую, а зигзаги (ZigZag) — коррекции. Это гораздо проще реализовать технически, но с точки зрения теории — это неправильно. При этом по какой-то мистической причине почти ни один скрипт не может стабильно и надежно построить 5-волновый импульс.

В 2023 году на TradingView появился индикатор волн Эллиотта Elliott Wave , который сразу же попал в редакторскую подборку (editors' pick). Это первый и чуть ли не единственный бесплатный индикатор, в режиме on-line строящий всю волновую структуру: 5 импульсных и 3 коррекционные волны.

Теория волн Эллиотта была разработана американским бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. Он заметил, что цены на финансовых рынках движутся не хаотично, а в повторяющихся фрактальных циклах, отражающих психологию толпы: оптимизм → эйфория → страх → паника. Основная структура состоит из импульсной фазы (5 волн по тренду) и коррекционной фазы (3 волны против тренда).

Импульсные волны нумеруются 1-2-3-4-5: волны 1, 3 и 5 направлены по основному тренду, 2 и 4 — промежуточные коррекции. Коррекционные волны обозначаются A-B-C. Волны фрактальны — каждая большая волна состоит из меньших.

Базовые правила (обязательны для валидности паттерна) такие:

Откаты по Фибоначчи: волна 2 — 50–61,8% от волны 1, волна 4 — 38,2–50% от волны 3.

Расширения по Фибоначчи: волна 3 — 161,8% от волны 1; волна 5 — 61,8% или 100% от волны 1–3; коррекция ABC часто завершается на уровне 61,8–100% от длины импульса.

Торговля по волнам Эллиотта — это прогнозирование разворотов и продолжения тренда.

Типичная стратегия входа: покупка/продажа после завершения коррекции (конец волны 2 или 4, или волны C в коррекции) в направлении основного тренда. Стоп-лосс ставится за экстремум предыдущей волны (ниже начала волны 1 для лонга). Тейк-профит устанавливается по Фибо-расширениям следующей волны (161,8% или 261,8%).

Математический анализ волнового принципа Эллиотта относительно прост, о чем мы писали не так давно. Фактически речь идет о наложении тренда в математическом смысле на множество колебаний разного масштаба. На изображении ниже — формула классической пятиволновой структуры:

Можно выбрать отдельный терминал или воспользоваться скриптами / индикаторами.

В терминале ELWAVE частично реализована схема, учитывающая именно математическую основу волн Эллиотта. О терминале можно прочитать на нашем форуме, там же можно найти ссылки на пробные версии.

Если нет желания возиться с настройками и интеграциями, то терминал можно купить у разработчика. Цена от $80 за версию, в которой можно самостоятельно «рисовать» волны, а терминал их будет «править». Если хочется посмотреть, как программа рисует волну с проекцией, то стоит подготовиться к инвестиции в размере от $565. И дальше по списку.

Если не хочется устанавливать терминал ELWAVE, то можно попытать счастья со скриптами для МТ 4/5 или индикаторами на TradingView.

К сожалению, абсолютное большинство попыток создать индикатор волн Эллиотта завершается написанием очередной версии скрипта, который «находит» на графике зигзаги. Искать и находить зигзаги — неплохо, но это вовсе не полноценная реализация волнового принципа Эллиотта.

До недавнего времени как минимум 98% zig-zag скриптов (язык не поворачивается назвать их индикаторами волн Эллиотта) неплохо справлялись с поиском коррекционных структур A-B-C, но «подвисали» на 5-волновой импульсной структуре.

Не иначе как мистикой можно назвать то, что зигзаг-скрипты часто сбоят на разметке пятиволновки. Они её просто «не видят».

Вот пример работы скрипта Elliott Wave Pattern Analyzer. Рисует пятиволновку в коррекции и не видит её в импульсе.

А вот пример работы скрипта Elliott Wave with Supertrend Exit - Strategy . Снова отсутствует разметка пятиволновки, из-за чего не работает индикатор Supertrend (вторая часть индикатора), который как раз следует за трендом, а не ищет контртренд!!!

Таким образом, если убрать материальную часть, но оставить логику, то 5-волновую структуру можно описать через последовательность A-B-C, отвечающую базовым правилам, описанным чуть выше. По какой-то причине с этой, вероятно, не очень сложной задачей справляются не все разработчики.

Но в 2023 году на сцену вышла команда, которая смогла сделать то, что получалось далеко не у всех — достаточно надежно рисовать 5-волновки через анализ A-B-C структур.

Скрипт Elliott Wave на TradingView действительно «рисует» 5-волновую структуру, хотя иногда с ошибками. Скрипт неплохо работает с фрактальностью (вложенностью волн) и хорошо ориентируется в коррекциях.

Тот же график на том же отрезке. Скрипт Elliott Wave сумел нормально разметить именно импульс!!!

В общем, о нем стоит рассказать подробнее.

Индикатор Elliott Wave — один из самых популярных инструментов для автоматизации анализа волн Эллиотта на TradingView. Он решает главную проблему ручного подсчёта — субъективность и задержку, используя продвинутые алгоритмы для поиска волновых структур в реальном времени .

Дата публикации: 6 марта 2023 г. Метка: Editors' Pick. Статистика: около 15,3K «бустов», более 609 000 просмотров. Издатель — LuxAlgo (1,23 миллиона подписчиков).

Скрипт открытый, что позволяет при желании изучить/модифицировать код.

Индикатор Elliott Wave автоматически находит импульсные волны Эллиотта (EW) и коррекционные волновые структуры прямо на графике. Индикатор отображает волновую структуру последовательно, что позволяет трейдерам отслеживать эволюцию импульсной или коррекционной волны.

В индикатор включены уровни коррекции Фибоначчи, построенные на основе обнаруженных импульсных волн. Можно настроить отправку оповещений по широкому спектру условий срабатывания.

Настройки индикатора очень простые.

Источник (Source): возможные значения для высоких/низких показателей — например, «high» -> «options high, close, maximum of open/close».

ZigZag: источник и длина используются для проверки появления новой точки разворота (Pivot Point). Стандартные настройки: 4, 8, 16. Рекомендуем протестировать разные варианты на различных таймфреймах, чтобы отсеять рыночный шум.

Фибо-уровни (Fibonacci Values): 4 изменяемых значения.

Также в настройках можно включать / отключать отображение ZigZag.

Пример логики: при source = high/low и length = 10 новый pivot high появляется, если предыдущий максимум выше текущего, а все 10 баров до предыдущего максимума находятся ниже. Эти опорные точки формируют ZigZag-линии, которые затем используются для распознавания паттернов.

Базовые принципы определения импульсов Эллиотта в скрипте:

Процесс поиска: после подтверждения 5-волнового мотивного паттерна (1→5) рисуются линии Фибоначчи для отображения потенциальных зон отскока в коррекции.

После формирования нового максимума / минимума рисуется круг того же цвета, что и линия.

Если происходит пробой границы паттерна (минимум или максимум бокса), появляется красный крест.

Подтвержденные импульсные или коррекционные паттерны отображаются сплошными линиями, недействительные — пунктиром или точками. Когда коррекционная волна становится недействительной, паттерн ABC обозначается пунктирной линией.

Индикатор Elliott Wave — полезный инструмент для трейдеров, интересующихся волновым анализом: он ускоряет распознавание структур и строит уровни Фибоначчи после определения коррекционной фазы.

На основе выбранного источника (high/low/close) и длины ZigZag определяются pivot-точки разворота. Алгоритм применяет правила Эллиотта: проверяет, чтобы волна 2 не превышала 100% отката волны 1, волна 4 не пересекала волну 1 и т. д. Как только подтверждается 5-волновой импульс, сразу появляются Fibo-уровни для определения ожидаемой коррекции.

Визуализация удобная: сплошные линии — подтверждённые паттерны, пунктирные — отмененные паттерны, круги — новые максимумы, красные кресты — пробои / проколы. Это позволяет мгновенно увидеть, что паттерн сломан, и перестроиться.

Скрипт не определяет 5-волновый импульс в процессе его развития, но почти всегда находит его постфактум и в целом правильно размечает на актуальном графике. 99% других индикаторов и скриптов волн Эллиотта не умеют этого делать.

Кроме того, скрипт не показывает импульсы с плоскими загрузками (коррекции по Фибо 23,6%), но они достаточно редкие, хотя и наиболее продуктивные.

Несмотря на недостатки, индикатор Elliott Wave является отличным учебным и аналитическим инструментом. Наверное, лучшим из всех бесплатных вариантов.