Калькулятор прибыли и убытка по сделке — P&L, ROI, ROE и ликвидация

Что показывает калькулятор прибыли/убытка

Калькулятор P&L помогает предварительно оценить финансовый результат торговой сделки и определить потенциальную доходность или возможные потери при заданных условиях. Инструмент подходит для Forex, CFD и криптовалютной торговли, а также для анализа сделок на спотовом и фьючерсном рынке.

Калькулятор учитывает не только изменение цены, но и основные расходы, которые оказывают влияние на итоговый результат: размер позиции, маржу, кредитное плечо, комиссии и финансирование позиции (funding). В результате можно получить чистый P&L (Profit & Loss), ROI, ROE, цену безубытка и ориентировочный уровень ликвидации.

Что рассчитывает P&L калькулятор

Для расчета P&L на споте можно указать цену входа и выхода, направление сделки, размер позиции и комиссию (в % или $).

Для фьючерсов дополнительно задаются маржа и кредитное плечо, а также ставка финансирования позиции (funding) и количество периодов удержания позиции.

Спот:

• P&L — абсолютную прибыль или убыток сделки;

• размер позиции в $;

• объем позиции;

• ROI — доходность относительно размера позиции в %;

• ROE — доходность на капитал;

• комиссии при открытии и закрытии позиции;

• цену безубытка (breakeven) с учётом торговых расходов.

• Фьючерс

  

• P&L — абсолютную прибыль или убыток сделки;

• размер позиции в $;

• объем позиции;

• ROI — доходность относительно размера позиции;

• ROE — доходность относительно использованной маржи;

• комиссии при открытии и закрытии позиции;

• финансирование позиции (funding) и его влияние на результат фьючерсной сделки;

• цену безубытка (breakeven) с учётом торговых расходов;

• ориентировочную цену ликвидации для фьючерсной позиции.

Для Long и Short расчёт выполняется с учётом направления сделки. При использовании кредитного плеча прибыль и убыток изменяются пропорционально размеру позиции, поэтому одинаковое движение цены может давать совершенно разный результат при разном плече.

Как пользоваться калькулятором сделки

1. Выберите режим.
   Укажите Спот или Фьючерсы.

2. Выберите направление.
   Для покупки выберите Long, для продажи — Short.

3. Укажите цены входа и выхода.
   Введите цену открытия и предполагаемую цену закрытия позиции.

4. Задайте объём сделки.
   На споте используется размер позиции. На фьючерсах можно задать маржу и кредитное плечо — калькулятор определит размер позиции.

5. Добавьте торговые расходы.
   Укажите комиссию. Для фьючерсов можно дополнительно учесть ставку финансирования позиции (funding) и количество периодов.

После этого калькулятор показывает предполагаемый финансовый результат и ключевые параметры сделки.

Как применять калькулятор в торговле

Оценка сделки до входа

Перед открытием позиции рассчитайте потенциальный P&L, ROI и ROE при разных ценах выхода. Это позволяет заранее понять, оправдывает ли потенциальная прибыль принимаемый риск.

Проверка влияния кредитного плеча

Для фьючерсов можно сравнить одну и ту же сделку с плечом 5x, 10x или 20x. При этом важно смотреть не только на возможную прибыль, но и на ROE и расстояние до ликвидации.

Расчёт реальной точки безубытка

Комиссии и финансирование позиции уменьшают итоговый результат и смещают цену безубытка относительно цены входа. Поэтому breakeven полезно рассчитывать до открытия позиции, особенно при краткосрочной торговле.

Планирование фьючерсной сделки

Калькулятор можно использовать вместе с торговым планом: сначала определить предполагаемый вход, стоп-лосс и тейк-профит, затем оценить P&L с учётом комиссии и финансирования позиции. После этого сравнить потенциальный результат с допустимым риском.

Анализ уже закрытой сделки

После закрытия позиции можно ввести фактические цены и расходы и сравнить расчётный результат с фактическим. Так удобно вести торговый журнал и анализировать эффективность стратегии по P&L, ROI и ROE.

Важный момент о ликвидации

Цена ликвидации во фьючерсном калькуляторе является ориентировочной. Реальный уровень зависит от режима маржи, требований конкретной биржи к поддерживающей марже и фактических условий финансирования позиции. Поэтому рассчитанный уровень нельзя воспринимать как точное значение цены принудительного закрытия.

Дисклеймер

Калькулятор P&L, ROI, ROE и ликвидации предназначен исключительно для информационной и аналитической оценки торговых сделок. Расчёты не являются инвестиционной, финансовой или торговой рекомендацией и не являются гарантией получения прибыли.

Фактический результат сделки может отличаться от расчётного из-за проскальзывания, изменения комиссии, финансирования позиции, условий маржи, ликвидности рынка и других факторов.

Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальный убыток. При торговле фьючерсами существует вероятность частичной или полной потери торгового капитала.