Калькулятор Risk of Ruin — расчет риска разорения трейдера
Калькулятор риска разорения (Risk of Ruin)
Даже хорошая прибыльная стратегия может привести к потере депозита — если риск на одну сделку слишком большой. Калькулятор риска разорения TLAP помогает заранее прикинуть, насколько велик такой риск, и подобрать более безопасные параметры управления капиталом.
Как пользоваться калькулятором
Для расчета достаточно ввести несколько параметров стратегии:
Соотношение прибыль/риск. Укажите, во сколько раз потенциальная прибыль больше возможного убытка. Например, значение 5 означает, что тейк‑профит планируется в 5 раз дальше от точки входа, чем стоп‑лосс: скажем, стоп на 10 пунктов, а тейк на 50 пунктов.
Прибыльных сделок (%). Впишите долю прибыльных сделок — эти данные в отчёте по истории торговли, который есть в любом торговом терминале.
Риск от депозита на сделку (%). Укажите, какой процент от депозита вы готовы потерять на одной сделке. Чаще всего рекомендуют 1–2 %. Если нужно перевести это в деньги, поможет калькулятор лота.
Что показывает результат
После ввода данных калькулятор автоматически посчитает риск разорения в процентах и даст понять, насколько ваша система устойчива при таком уровне риска. Чем выше риск разорения, тем вероятнее потерять весь депозит. Лучше настраивать параметры так, чтобы свести риск разорения к нулю или хотя бы к 1 %.
С помощью калькулятора вы быстро оцените:
вероятность полной потери капитала;
насколько безопасен выбранный риск на сделку;
как изменение размера позиции влияет на долгосрочную выживаемость счёта;
выдержит ли стратегия длинную серию убыточных сделок.
На практике часто оказывается, что даже небольшое снижение риска на сделку заметно уменьшает вероятность разорения — и почти не мешает зарабатывать в долгосрочной перспективе.
Как применять при анализе стратегии
Калькулятор Risk of Ruin — это инструмент контроля риска, который помогает сохранить торговый капитал и дать стратегии возможность проявить свое статистическое преимущество на длинной дистанции.
Калькулятор особенно полезен после тестирования стратегии или анализа торгового журнала.
Когда у вас уже есть реальные цифры — доля прибыльных сделок (Win Rate) и соотношение прибыли к риску (Reward/Risk), — можно проверить, как стратегия будет вести себя при разных уровнях риска: например, при 0,5 %, 1 %, 2 % или 3 % на сделку. Так вы сможете выбрать оптимальный размер позиции ещё до реальной торговли.
Пример изменения риска разорения при разных параметрах
Прибыль/риск | % прибыльных сделок | Риск от депозита (%) | Риск разорения (%) |
|---|---|---|---|
5 | 30% | 1,5% | 0% |
3 | 30% | 2% | 0,1628% |
1 | 50% | 2% | 0,2431% |
0,5 | 70% | 2% | 0,0037% |
Преимущества калькулятора TLAP
Простой вход: нужны всего 3 параметра — и сразу понятный результат.
Наглядность: видно, как изменение любого параметра влияет на долгосрочную выживаемость счёта.
Универсальность: подходит для Forex, криптовалют, CFD, акций и других рынков.
Защита от эмоций: вместо «кажется, что нормально» — чёткая цифра вероятности.
Связь с другими инструментами: удобно использовать вместе с калькулятором лота и калькулятором маржи.