Индикатор открытых позиций Форекс — соотношение Buy и Sell

Какие позиции показывает индикатор

У каждого брокера своя группа клиентов, поэтому доли покупателей и продавцов могут заметно различаться. Индикатор TLAP собирает доступные данные Alpari, DukasCopy, FXBlue, Myfxbook и Oanda. Здесь можно сравнить соотношение Buy и Sell для выбранной валютной пары, посмотреть отдельный источник и сопоставить распределение позиций с ценовым графиком.

Проценты описывают открытые позиции клиентов соответствующего источника. Они помогают увидеть перекос между покупками и продажами и изменение этого перекоса во времени. На странице доступны таблицы, история распределения, зоны OP ZONES, параметры расчёта, бэктест и оптимизатор.

Вкладки «Валюты», «Брокеры» и «Среднее»

Во вкладке «Валюты» выберите брокера и сравните пары. Во вкладке «Брокеры» выберите инструмент: строки покажут его доли у доступных источников. Это удобно для проверки, насколько похожи наблюдения разных групп трейдеров. Если источник не публикует выбранную пару, его значение не подменяется данными другого брокера.

Вкладка «Среднее» усредняет доступные доли Buy для каждой пары. Если доступны не все пять источников, строка показывает «по N из 5 источников». Sell дополняет округлённую долю Buy до 100%. Для брокера, чья запись старше 30 минут, появляется серая подпись «данные от HH:MM»; время указано по Москве, полная дата доступна в подписи. Так видно, когда был записан показанный снимок.

График и зоны OP ZONES

В полном интерфейсе история позиций сопоставляется с ценовым графиком. OP ZONES строятся по истории разницы между короткими и длинными позициями. Центральная линия и диапазоны вокруг неё помогают сравнивать текущее отклонение с предыдущими наблюдениями выбранного источника. Набор зон зависит от выбранных брокера, инструмента, глубины истории и настроек.

Что меняют Day и Q

Параметры Day1–Day4 задают окна расчёта в днях. Более длинное окно учитывает более протяжённую историю, короткое быстрее реагирует на изменения. Параметры Q1–Q4 задают уровни квантилей отклонения для границ зон. У внешнего Q4 значение выше 100 расширяет диапазон относительно исторического максимума отклонения в его окне. Изменение параметров перестраивает зоны; сравнивать результат следует на одной паре и одном источнике.

Наличие текущих процентов ещё не означает, что накоплено достаточно истории для зон. Метка «Нет зон» относится к доступности исторических данных. У разных брокеров история может начинаться в разные даты, поэтому одинаковые Day/Q могут опираться на разные интервалы наблюдений.

Бэктест и оптимизатор

Бэктест рассчитывает сделки по выбранным настройкам зон и доступным историческим ценам. В результате можно изучить сделки и сводные показатели, включая прибыль, долю выигрышных сделок и просадку. Сначала проверьте брокера, инструмент и окно истории, затем меняйте параметры: так понятнее, чем вызвана разница результатов.

Оптимизатор перебирает заданные диапазоны Day и Q и сопоставляет результаты комбинаций. Тепловая карта и трёхмерные представления позволяют оценить соседние сочетания параметров. Устойчивость результата в соседних областях полезно рассматривать вместе с числом сделок и просадкой. Сохранённая калибровка загружается для соответствующих брокера и инструмента; другой источник имеет собственную историю и результат.

Связанные инструменты

Сопоставить распределение позиций с разметкой цены поможет Сканер Вайкоффа. Магнитуда дополняет просмотр рыночной активности, а Тепловая карта валют помогает сравнить валюты. Для самостоятельного изучения ценовых рядов доступны Исторические котировки.

Вопросы и ответы

Почему данные брокеров отличаются?

У Alpari, DukasCopy, FXBlue, Myfxbook и Oanda разные группы клиентов и доступные инструменты. Среднее рассчитывается только по источникам, у которых есть данные для выбранной пары.

Что означает «Нет зон»?

Текущие доли Buy и Sell могут быть доступны при недостаточной истории для OP ZONES. Проверьте источник, инструмент и глубину истории; доступность зон учитывается отдельно от текущих процентов.

Обновляются ли данные в выходные?

Сбор sentiment останавливается с пятницы 17:00 до воскресенья 17:00 по времени America/New_York. В таблице остаются последние доступные наблюдения с их временем. После открытия сбор возобновляется в первом очередном цикле.

Чем бэктест отличается от оптимизатора?

Бэктест рассчитывает сделки и показатели для выбранных настроек. Оптимизатор перебирает диапазоны Day/Q и показывает результаты комбинаций на тепловой карте и в трёхмерных представлениях.