Управление капиталом

Существует огромное количество методик управления капиталом при торговле на Forex. От глупейшего "удваиваем лот пока не отыграемся" до заумных теорий на основе биномиального распределения. Лично я использую довольно простой способ, о котором и собираюсь поведать. Дабы исключить недопонимание, сразу упомяну, что все расчеты в тексте ведутся в старых пунктах. Итак, вот алгоритм действий для моего метода мани-менеджмента: 1. Определяемся какой стратегией или советником будем торговать. 2. Проводим тест на истории.

• Если это советник, прогоняем в тестере стратегий с лотом 0.1. Если вы хотите торговать  сразу несколькими экспертами, совеместите результаты в программе Report Manager. Что нас интересует в отчете по тестированию с постоянным лотом 0.1, это уровень Максимальной просадки в долларах. Т.к. при лоте 0.1  1пункт ≈ 1$, то наш уровень просадки в $ при лоте 0.1 будет примерно равен уровню просадки в пунктах.
• Если это стратегия для ручной торговли, проводите "бумажные" сделки на графиках за прошедшие периоды или воспользуйтесь специальными програмамми для тестов стратегий, например SimpleForexTester. Тестировать нужно, как и в случае советников с постоянным лотом 0.1. Нас опять же интересует уровень Максимальной просадки.

3. Зная уровень максимальной просадки в пунктах для стратегии на истории, мы сможем рассчитать наш уровень риска. Но сперва, полученную цифру просадки в пунктах стоит увеличить процентов на 20, - на случай погрешности в расчетах, форс-мажора и т.д. Это форекс, здесь никогда нет 100% уверенности... 4. Далее определите каков минимально допустимый размер торгового лота на вашем счету и сколько стоит 1 пункт движения цены при торговле этим самым минимальным лотом. Допустим у вас микро -счет с мин. лотом 0.01 и 1 пункт  ≈ 0,1$. Также допустим,что ранее, при тесте на истории, вы вычислили  просадку по вашей системе и она не превышает 80 пунктов.Вы добавили еще 20 пунктов на непредвиденный случай и получили возможный уровень просадки в 100 пунктов. 5. Теперь решите, какую часть от депозита вы готовы потерять при просадке. Часть от депозита в процентах. Допустим для вас комфортный уровень просадки 30% от депозита, и больше вы потерять не желаете. Ок. 6. Ну и наконец переходим к заключительному этапу. Мы знаем, что просадка по стратегии равна 100 пунктов, мин.лот на нашем счету 0.01 ,    1 пункт  ≈ 0,1$ при торговле мин. лотом, и мы согласны на просадку в 30% от депозита. Вначале высчитываем минимальный уровень необходимого депозита. 100 пунктов(наша максимальная просадка) при лоте 0.01 будут стоить 10$. Наш комфортный уровень потерь 30%. Если просадка при мин. лоте составит 10$, то мы берем 10$ как 30% и высчитываем 100% 10$ = 30% 100% = 33,3$ ,что можно округлить до 35$. Итак, 35$ - это минимльный депозит для торговли этой стратегией на нашем типе счета при мин. лоте 0.01. "А если я хочу внести намного больший депозит?", - спросите вы. Без проблем. Мы будем использовать 0.01 лота на каждые 35$ депо. Или 0.1 лота на каждые 350$ баланса для более крупных сумм. "Как быть, если при торговле баланс увеличивается/уменьшается?" Да так же. Мы торгуем 0.01 лота на каждые 35$ на счету. Допустим, наш баланс был 70$, мы торговали лотом 0.02 (70:35=2), получили прибыль и баланс счета стал 110$. 110:35 =3 (округляем до целых в меньшую сторону). Значит теперь с балансом 110$ мы будем ставить лот 0.03. Если вдруг наш счет уменьшится до 100 долларов, то мы вновь поставим лот 0.02.

Это очень важно.

Никогда не увеличивайте лот, если ваш счет уменьшается!!!

Такими нехитрыми расчетами мы определили какой будем ставить торговый лот, как будем его увеличивать и уменьшать.

Просто подставьте свои числа вместо указанных в качестве примера.

//