Индикатор Weis Wave: больше, чем просто сумма объемов

С середины 10-х годов 21 века индикатор Weis Wave прочно вошел в арсенал профессиональных трейдеров. Индикатор очень простой: он суммирует торговые объемы направленных в одну сторону баров.

Weis Wave показывает силу импульса: чем больше денег влито в движение, тем оно надежнее. Но без должного опыта и понимания контекста можно очень сильно обжечься, впрочем, как и всегда.

В статье ниже рассмотрим особенности индикатора кумулятивного объема Weis Wave для оценки контекста и обсудим способы его применения.

Weis Wave — это метод анализа одностороннего движения цены с накопленным объёмом в каждой «волне», разработанный Дэвидом Х. Вейссом (David H. Weis) в рамках адаптации метода Вайкоффа.

Дэвид Вейсс развил идеи Вайкоффа следующим образом. Рынок движется волнами (чередованием импульсов и откатов), и самое важное — не просто количество объёма в баре, а общая сумма объёма, потраченного на весь ценовой импульс.

Суммарный объём волны (wave volume) показывает, насколько сильным было давление участников рынка в этом движении. Он помогает ответить на ключевой вопрос трейдера: поддерживает ли объём текущее ценовое движение или оно происходит «на тонком» объёме и может быть уязвимым для отката/разворота. Это центральная мысль, проходящая через всю методику.

Впервые индикатор был представлен Вейссом в начале 2010-х годов: с 2011 он рассказывал о методе в своих лекциях и предлагал плагин для популярных в то время торговых платформ. В 2013 году вышла книга «Trades About to Happen», в которой метод был формально описан, после чего он ушел «в народ».

Авторская интерпретация следующая.

Растущие объёмы в волнах, подтверждающих направление, указывают на силу тренда; уменьшение объёма при продолжении движения — это сигнал слабости/потенциального разворота.

Пока цена движется в одном направлении (волна вверх или вниз), индикатор суммирует объёмы всех баров этой волны. Когда направление меняется — волна «фризится» и начинается следующая. Таким образом, вместо множества отдельных объёмных столбиков видна одна лесенка столбцов объемов в волне — кумулятивный объем — и их можно сравнивать друг с другом.

Для построения гистограммы кумулятивного объема Вейсс рекомендовал использовать графики Ренко. Ниже представлен как раз такой график, на котором видно, что ключевое расширение прошло на высоком объеме, после чего можно искать возможность войти в рынок.

Вейсс рекомендует измерять длину волны (диапазон и время) и кумулятивный объем. Чем больше каждый параметр, тем сильнее и надежнее импульс.

Впервые о данном индикаторе я узнал еще в 2019 году. Я его использовал и использую как подтверждающий сигнал для открытия позиций. Сразу оговорюсь, что графики Ренко я не применяю, так как индикатор хорошо зарекомендовал себя и на других типах графиков, включая классические таймфреймы.

В примере ниже разберем минутный график той же сессии, которую я приводил в качестве примера ренко-чарта выше.

На скрине видно, что уже в рамках начального баланса сессии покупатели побеждают: они бросили сопоставимые объемы с продавцами, но ценовой импульс оказался сильнее.

После нахождения зоны стоимости и накопления объемов в плоскости происходит расширение на север с уверенным ростом объемов на протяжении относительно большого количества баров.

Ниже скрин той же торговой сессии. Результат давления покупателей в начале старшего относительно графика таймфрейма виден во второй половине сессии. Индикатор Weis Wave показывает рост объемов на расширении котировки на север. Откаты идут на меньших объемах.

Сессия была сложная (глубокие откаты, которые могли быть расценены как развороты), но Weis Wave четко показывал слабость продавцов на каждом этапе. И это без сложных математических расчетов.

Как мы видим, внутри сессии данный индикатор работает очень хорошо.

А что будет, если немного увеличить таймфрейм? Разберем ту же сессию, но уже на М5. Также добавим индикатор VWAP для подтверждения динамики.

На М5 сила покупателей видна уже в самом начале торговой сессии. Конечно, это видно и на минутном графике, но все же там немного могут «замылить» первые несколько минут в шорт: в рамках начального баланса это нормально, но на младшем таймфрейме может вводить в заблуждение.

На М5 почти не видно того давления после 10 утра, которое есть на М1 и которое является достаточно надежным сигналом для поиска покупок. Внятное давление покупателей появляется лишь после 13 часов CT. С другой стороны, именно в это время начался реальный рост динамики. Но оценить это помогло удержание VWAP c резким импульсом к +2 отклонению на резком росте Weis Wave за короткий промежуток времени.

Вот пример направленной на юг сессии, где кумулятивные объемы в бай сильнее на М5, чем в шорт. В данном контексте индикатор показал себя не лучшим образом: место точки входа в шорт на тесте снизу VWAP могло быть пропущено из-за показаний Weis Wave.

По сути, классическая дивергенция, но работать с ней достаточно сложно, если не понимать контекста.

На М15 эта сессия выглядит вот так. При диапазоне в 500 пунктов (это много для инструмента) волны идут вразнобой.

А теперь надо посмотреть весь контекст. Данная сессия пусть будет первой. Видим открытие следующей чуть выше и вроде бы уверенное давление продавцов на её открытии. Итог: немного расширили диапазон, но в рамках баланса.

Следующая сессия снова открывается выше предыдущей и уже без расширения югов. И снова вразнобой. А потом мы видим слабое давление покупателей, которое привело к расширению давления на север.

Только на второй сессии мы увидели давление продавцов, которое не увенчалось успехом. Лимитные покупатели собрали продавцов (котировку двигают рыночные ордера: покупатели на север и продавцы на юг).

Фактически так выглядит накопление ликвидности в какую-либо сторону. И те первые покупатели, которых я показывал в начале раздела и которые тогда казались слабыми, на самом деле просто набирали ликвидность в рамках старшего таймфрейма.

Другими словами, на младшем ТФ мы видели дивергенцию и ложный сигнал, а на старшем — первую покупку среднесрочного игрока, которую реализовали только через несколько дней.

Еще один пример работы в балансе.

И снова давление на юг по Weis Wave на M30, которое не позволило расширить котировки. Причем хорошо видно, что почти все кумулятивные объемы набраны в плоскости на дне. Так может набирать продавец. Но для этого нужен резкий провал дальше. Если такого провала нет, то снова говорим о лимите и реверсе.

Сопоставимый кумулятивный объем на север дал резкий возврат к VWAP ТФ. И дальше уже переход в импульс. Классика.

Ситуация на старших таймфреймах в целом выглядит схожим образом. Но надо учитывать, что на старшем ТФ количество баров в одну сторону может быть меньше, чем на младшем. А значит, надо больше уделять внимания диапазону и набранным объемам.

Вот RTH Н4 график.

Видно, что на хорошем импульсе можно присоединяться после отката. Подтверждение входа: пробой VWAP с резким ростом до +2 отклонения со слабой коррекцией до +1 отклонения. Это классика входа в бай по VWAP, подтвержденная Weis Wave.

Откаты на старшем ТФ видно по слабому Weis Wave. Пусть диапазон сопоставим, но кумулятивные объемы невысокие за счет постоянной смены направления.

Таким образом, на старшем ТФ индикатор Weis Wave тоже показывает себя хорошо. Но надо учитывать общий контекст и искать точку входа по другим индикаторам.

Индикатор специфический и требует подключения к биржам для получения реальных данных по объемам торгов.

Разработчики скриптов MQL5 обошли это требование: вместо реальных объемов в индикаторе использованы тиковые объемы. В целом, так тоже можно, хотя я и противник такого метода.

Почти все из немногих реализаций индикатора Weis Wave платные, из бесплатных стоит присмотреться к The Weis Wave Scouter Basic.

На этой платформе также не очень много реализаций данного индикатора. Они тоже построены на тиковых объемах, и с этим ничего не поделать.

Вот один из удачных примеров — Weis Wave Volume.

Индикатор Weis Wave можно найти во многих платных торговых терминалах или приобрести в магазинах приложений для терминалов.

Идея волн Вейсса простая и элегантная. Всё, что нужно — это суммировать объёмы в каждом ценовом «взлёте/спаде» (волне) и сравнивать силу волн по накопленному (кумулятивному) объёму. Это помогает оценить, поддерживает ли объём ценовое движение (тренд сильный) или происходит «истощение» объёма (возможный разворот).

Во многих источниках приводятся более глубокие интерпретации индикатора, чем показано здесь. Но я специально упростил подачу информации, чтобы не забивать голову лишними моментами, и показал только самые надежные методы интерпретации.

Главное — простота. А простота в том, что резко растущая волна Вейсса при прорыве накопления является мощным подтверждением выхода из накопления.

Еще один мощный сигнал: сильная волна внутри баланса без расширения или почти без расширения с последующим возвратом в накопление. Зачастую это сигнал грядущего разворота в обратную от этой волны сторону. Но входить в таком случае можно только после прорыва диапазона. Это безопасно.

И самое важное: волны Вейсса работают одинаково хорошо на всех рынках.

С уважением,
Иван Русин