Теория вероятности на службе криптотрейдера: индикатор Bayesian BBSMA Oscillator

Вероятность – это не магия, а холодный расчёт. Это язык неопределённости, на котором говорит реальность. Работа с ней – это принятие решений в условиях тумана, где единственный фонарь – математика.

Работа с рынком – это работа с вероятностями, а значит, для повышения успешности торговли можно применять соответствующие математические теории.

В 1900 году вышла диссертация математика Луи Башелье, в которой он показал возможность эффективной торговли опционами с использованием модели броуновского движения. Диссертация называлась «Теория спекуляций».

В современном алготрейдинге применяются различные математические модели с обязательным вероятностным компонентом. Мощные индикаторы вроде Bayesian BBSMA Oscillator используют теорию вероятности для оценки ожидаемого поведения рынка.

Больше о том, что такое индикатор Bayesian BBSMA Oscillator и как им пользоваться, под катом.

Первая задача любого трейдера – оценить вероятность появления направленного движения, т.е. выхода торгуемого актива из зоны баланса (консолидации).

Вторая по списку, но не по значимости задача – оценить вероятное направление предполагаемого движения: северное или южное, вверх или вниз.

Третья, не менее важная задача – оценить вероятную силу движения.

Четвертая задача трейдера – определить вероятное время начала движения.

Пятая задача трейдера – определить вероятную точку входа с учетом риск-менеджмента.

Шестая задача трейдера – выйти в вероятном месте остановки с прибылью, если она не жестко задана уровнем тейк-профита.

И в Metatrader, и в TradingView можно найти десятки и даже сотни различных вероятностных индикаторов. Но многие из них малоинформативны, что делает их для трейдера если не бесполезными, то явно излишне сложными для интерпретации.

Впрочем, в TradingView есть индикатор, пока не очень популярный, но показывающий результаты, достаточные для применения в спекулятивной торговле. Называется этот индикатор Bayesian BBSMA Oscillator.

Индикатор Bayesian BBSMA Oscillator основан на вероятностной теореме Байеса, которая достаточно популярна среди профессиональных трейдеров. Сила теоремы Байеса в том, что она очень неплохо предсказывает статистическую вероятность некоего события, которое может последовать за фактическим событием.

Вероятность последующих событий оценивается индикатором Bayesian BBSMA Oscillator на основании данных, полученных от популярных и по-прежнему рабочих полос Боллинджера и древних как мир, но надежных как автомат Калашникова скользящих средних (MA). Также в Bayesian BBSMA Oscillator добавлены индикаторы Билла Вильямса, по умолчанию они отключены.

Изначально индикатор задумывался для криптовалютного скальпинга и был оптимизирован для работы на 1-часовом таймфрейме. При разработке осциллятора автор индикатора Bayesian BBSMA исходил из следующих предположений.

Ленты Боллинджера:

Скользящие средние с меньшим периодом (MA):

В июне 2020 года индикатор Bayesian BBSMA Oscillator был включен в подборку «Лучшие скрипты месяца» на портале TradingView.

Существует два варианта интерпретации сигналов осциллятора Bayesian BBSMA.

Первый вариант интерпретации – авторский, но сам автор является трейдером-любителем, а не профессиональным участником рынка. Второй вариант интерпретации рекомендован профессиональным трейдером с миллионами долларов в управлении как на фондовом, так с некоторых пор и на крипторынке.

Все значения по умолчанию в индикаторе настроены для BTCUSDT на часовом таймфрейме.

Первоначальная интерпретация сигналов индикатора выглядела следующим образом:

Позже автор индикатора расширил и уточнил свои рекомендации:

Кроме того, автор ввел новую вероятность под названием Prime Probability (синяя линия), которая представляет собой комбинацию различных вероятностей.

По словам автора, все сигналы на покупку или продажу являются сильными при условии, что в момент формирования сигнала вероятность указывает на то, что на рынке есть направленное движение, то есть котировка вышла из боковика.

Слабые сигналы исключены из показаний индикатора, но их можно определить следующим образом:

Автор индикатора рекомендует поэкспериментировать с нижним порогом для нахождения подходящего значения. Кроме того, по мнению разработчика, при создании оповещений лучше использовать опцию «Один раз за бар».

По мнению автора данных рекомендаций, предложенная разработчиком трактовка сигналов осциллятора не доработана до конца. При этом сам по себе индикатор достаточно интересный, поэтому профессионалы потратили некоторое время, исследуя его поведение.

Исследования помогли убедиться в том, что его способность предсказывать рост вероятности события на рынке достаточна для добавления в арсенал инструментов теханализа. На основании проведенных исследований было выявлено несколько очень интересных и полезных закономерностей для биткоина и основных альтов в цикле роста.

На растущем рынке сильный сигнал покупок работает в среднем на 10 таймфреймах. На падающем рынке сильный сигнал покупок означает последний удар в рамках коррекции. Такой удар имеет на более низких таймфреймах импульсный вид и заканчивается резким реверсом.

На падающем рынке значение 100% достигается чаще, чем на растущем. Длительность пребывания на плато относительно больше, чем на растущем рынке.

В фазе импульса сигналы индикатора следует читать «реверсивно» относительно рекомендаций разработчика:

Синяя линия (Prime probability), которая, по задумке автора индикатора, является сигналом покупок, появляется при резком росте цены. Но, по мнению специалистов, она не показывает вероятность будущих движений.

Мой анализ поведения индикатора показывает, что авторская интерпретация сигналов лучше подходит для рынка в фазе консолидации, а профессиональная – для трендового рынка. Речь идет именно о тенденции, а не о железном правиле, тем более, что в рамках одной «горки» рост зеленой линии от 20% может быть сигналом входа в шорт, а снижение от 100% – входа в бай.

Сигналы, которые дает индикатор Bayesian BBSMA Oscillator, не стоит интерпретировать как однозначную подсказку для входа в рынок.

Применение данного осциллятора значительно облегчает определение потенциальной точки входа и времени входа, особенно когда требуется подтверждение сигналов, полученных от других индикаторов, и учет общей фазы рыночного аукциона.

По нашим наблюдениям, стоит внимательно посмотреть за тем, когда движение происходит уже на росте первой горки, а третья горка предсказывает начало динамики.

Также стоит самостоятельно изучить, в какой фазе рынка лучше работают рекомендации автора, а в какой – профессионального трейдера с многолетним стажем.

Ниже приведен пример комбинированной работы индикаторов Bayesian BBSMA Oscillator и Vumanchu Cipher A на часовом графике биткоина с 3 по 10 октября 2025 года, когда рынок достиг потолка. Вместе они показали очень неплохой результат.

Чуть ранее первого сигнала окончания тренда от Vumanchu Cipher A мы видим, что Bayesian BBSMA Oscillator начинает работать так, как задумано автором: на снижении красной линии от 100% происходит краткосрочное очень слабое снижение. При этом рост красной линии от 0 до 100% сопровождался относительно слабым ростом котировки, что нередко является свидетельством истощения силы покупателей.

Одновременно с этим мы видим сразу три слабых шорт-сигнала на Vumanchu Cipher A (маленькие красные ромбы). Понимая, что рынок находится в бычьей фазе, мы игнорируем слабые южные сигналы.

Но вместе с тем начинаем следить за рынком, т.к. появились некоторые нестандартные комбинации. Кроме того, мы знаем, что фаза рынка – с высокой вероятностью кульминация, потому что котировка некоторое время находилась в балансе, а 125 тысяч за биткоин – это в любом случае явная перекупленность.

Чуть позже Vumanchu Cipher A показывает 6 сильных сигналов завершения тренда (большие синие треугольники). Одновременно с этим появляются сигналы нисходящего движения (большие красные ромбы), кресты и красные звёзды: концентрация сигналов зашкаливает.

При этом Bayesian BBSMA Oscillator «молчит», т.к. не достигает значений 100%, но начинает давать шорт-сигналы по второй системе (снижение котировок при росте зеленой линии от порогового значения) в тот момент, когда мы видим пробой трендовой линии вниз. Фактически здесь началась зона набора шортов.

Совокупность таких факторов, как нахождение на историческом максимуме, пробой восходящей трендовой линии и целый ряд сильных сигналов на Vumanchu Cipher A, свидетельствует о возможном нисходящем движении. В это время Bayesian BBSMA Oscillator на пробое трендовой показывает хорошую зеленую «горку», пусть и без достижения 100%. Синие «горки» не дают никакого эффекта.

При плотном скоплении сигналов Vumanchu Cipher A резкий рост зеленой линии индикатора Bayesian BBSMA Oscillator дает почти гарантированный вход в шорт в точке невозврата.

Трейдер не угадывает, трейдер вычисляет шансы. Работа с вероятностями – это помощь в принятии взвешенного решения об открытии сделки.

Игнорировать вероятность – значит плыть с завязанными глазами и надеяться на удачу как на что-то мистическое. Так можно играть, но так нельзя работать. Удача – это не случайность, а интуиция, основанная на грамотной оценке вероятности события.

Если оценивать вероятности и торговать только на основании индикатора Bayesian BBSMA Oscillator, то можно сильно обжечься. А это никому не надо. Зато он отлично дополняет другие инструменты теханализа, а значит, заслуживает того, чтобы быть в аналитическом арсенале трейдера.

Другими словами, опираться только на Bayesian BBSMA Oscillator нельзя ни в коем случае. Это неплохой предсказатель подготовки или начала движения, но не самый сильный советник для открытия позиций.

С уважением,
Иван Русин