TRIX – проверенный временем инструмент технического анализа, который отсекает рыночный шум и позволяет избегать лишних входов. Индикатор достаточно элегантен: фактически это процентное отношение близлежащих значений тройной экспоненциально сглаженной скользящей средней (TMA) цен закрытия (close).
Индикатор TRIX (Triple Exponential Average / тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя) был разработан Джеком Хатсоном (Jack Hutson) в начале 1980-х годов. Хатсон, будучи издателем и редактором авторитетного журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities", поставил перед собой задачу создать инструмент, который решал бы две ключевые проблемы: фильтрация случайного рыночного шума и генерация своевременных сигналов. Результатом его работы стал индикатор TRIX, впервые представленный широкой публике в статье "Good TRIX" в 1982 году.
С тех пор TRIX рассматривают как сглаженный осциллятор момента: он сравнивает не саму цену, а скорость изменения уже сильно сглаженного ряда. Это и стало его сильной стороной: TRIX менее дерганый, чем более «быстрые» осцилляторы, и потому лучше подходит для поиска устойчивого направления, а не для угадывания каждого микродвижения.
Данный материал носит информационный характер, не может и не должен быть расценен в качестве консультации или совета.
Формула расчета TRIX и логика тройного сглаживания
Сила TRIX заключается в его способности "сглаживать" ценовой график. В отличие от обычных Moving Average, TRIX пропускает цену через три последовательных экспоненциальных скользящих средних (EMA), а затем вычисляет процентное изменение полученного значения.
Зачем нужно тройное сглаживание? Его основная задача — устранение незначительных циклических колебаний с периодом меньше заданного (например, 14 дней). Первое сглаживание убирает самый явный шум, а каждое последующее делает линию индикатора все более плавной, позволяя сфокусироваться на доминирующем тренде. Именно поэтому TRIX считается более чувствительным к импульсу, чем классический MACD.
Процесс расчета индикатора TRIX состоит из четырех этапов.
Первое сглаживание: вычисляется EMA первого уровня (например, 14-периодная) от цены закрытия: EMA1 = EMA(Close, N, i)
Второе сглаживание: вычисляется EMA от результата первого шага: EMA2 = EMA(EMA1, N, i)
Третье сглаживание: процесс повторяется, и вычисляется EMA от EMA2: EMA3 = EMA(EMA2, N, i)
3. Третье сглаживание: процесс повторяется, и вычисляется EMA от EMA2: EMA3 = EMA(EMA2, N, i)
Смысл формулы — не в усложнении ради усложнения. Каждое дополнительное экспоненциальное сглаживание уменьшает шум, но увеличивает лаг. Когда к этому ряду применяется ROC, индикатор перестает быть просто «средней линией» и превращается в измеритель ускорения/замедления тренда. Поэтому TRIX часто воспринимают как более чистую, но более запаздывающую версию логики «моментума»: он лучше фильтрует случайные колебания, но подтверждает разворот позже, чем агрессивные осцилляторы.
Сигналы и стратегии применения индикатора TRIX
TRIX — это осциллятор, который колеблется вокруг нулевой линии. Основные сигналы TRIX: пересечение нулевой линии, пересечение с сигнальной линией и дивергенции.
Все примеры ниже показаны на графиках TradingView, на которых установлен пользовательский индикатор TRIX.
Первая стратегия — пересечение нулевой линии. Считается самым простым и надежным сигналом. Если TRIX уходит выше нуля, импульс становится бычьим; если ниже нуля — медвежьим. Это уже не просто триггер входа, а оценка режима рынка: кто сейчас контролирует движение, покупатели или продавцы. Такой сигнал позволяет входить в позицию в направлении зарождающегося тренда, отсеивая боковые движения.
Вторая базовая стратегия — пересечение сигнальной линии. Это самый распространенный сигнал: когда TRIX пересекает свою сигнальную EMA снизу вверх, это ранний бычий признак; сверху вниз — медвежий. Этот метод похож на использование MACD. Сигналы пересечения сигнальной линии обычно более чувствительны и помогают улавливать изменения импульса внутри тренда. Но у этого сигнала есть слабое место: в боковике он дает много ложных срабатываний, потому что сам TRIX по природе сглажен и может запаздывать на слабом движении.
Третья стратегия — дивергенции. Бычья дивергенция возникает, когда цена делает более низкий минимум, а TRIX — более высокий минимум; медвежья — когда цена обновляет максимум, а TRIX не подтверждает силу движения.
Сам Джек Хатсон в своей статье "Good TRIX" отмечал, что "наилучшие результаты" достигаются при использовании TRIX для определения точек входа в трендовых рынках, например, после коррекции, сигналом к окончанию которой может служить дивергенция. Другими словами, дивергенции лучше использовать в тренде как подтверждения окончание отката, но никак не для поиска контртренда на сильном рынке.
Четвертая стратегия — уровни перекупленности / перепроданности. Работа с уровнями перекупленности / перепроданности прекрасно подходит для работы в боковике.
Комбинация TRIX с другими индикаторами
Для фильтрации ложных сигналов и повышения точности прогнозов крайне желательно комбинировать TRIX с другими инструментами.
TRIX + RSI (Relative Strength Index)
RSI подтверждает состояния перекупленности/перепроданности, показанные TRIX. Сигнал на покупку, возникающий, когда TRIX дает бычью дивергенцию, а RSI выходит из зоны перепроданности, будет значительно более надежным. Такая комбинация позволяет валидировать сигналы осцилляторов.
TRIX + MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Несмотря на внешнее сходство (оба используют сигнальную линию), эти индикаторы могут дополнять друг друга.
MACD может использоваться для подтверждения пересечений сигнальной линии TRIX, который обычно разворачивается чуть позже. Отсюда практическая логика: MACD можно оставить как более привычный ориентир, а TRIX — как более чистый фильтр качества импульса.
TRIX + Объемные индикаторы (например, OBV)
Пробой нулевой линии индикатором TRIX, подтвержденный резким ростом объемов (например, по On-Balance Volume), является классическим паттерном, который используют профессиональные трейдеры. Объем подтверждает силу импульса.
Индикатор TRIX пропускает цену через три последовательных экспоненциальных скользящих средних (EMA) и вычисляет процентное изменение полученного значения.
