Управление рисками при торговле советниками

Надоело. Сколько можно, люди? Читаешь комментарии к обзорам форекс советников и диву даешься - ну ПОЧЕМУ ЛЮДЯМ ТАК НРАВИТСЯ СЛИВАТЬ ДЕПОЗИТЫ? И ведь каждый раз одно и то же: "Я поставил робота, он за день заработал / проиграл 30%". Ну не может советник (если речь не о мартингейле) проиграть за день 30%, если у вас выставлены адекватные риски. Народ то ли специально делает из форекса казино, то ли просто тупят, я не знаю. Но на лицо ПОЛНОЕ НЕПОНИМАНИЕ того, как выставляется размер лота в торговых экспертах. У меня есть слабая, но надежда, что этот видео-урок поможет хоть немного уменьшить число проигранных депозитов из-за неправильно выставленного лота. Да-да, сегодня мы поговорим о мани-менеджменте при работе с советниками на Forex.

Полезные ссылки:

• Видеокурс "Форекс на Автопилоте"
• Правила работы с опасными советниками
• Мой метод расчета торгового лота

К сожалению, робот - это не какая-то волшебная машина, не высший разум, который с точностью до пункта знает куда пойдет рынок через две минуты. Советник – это всего-навсего набор алгоритмов с жестко прописанными путями решения определенной задачи. То есть, если x = 5y, то выполняется действие z, если x = 4y, то выполняется действие n и так далее. Само собой, советник не избавит вас от убыточных сделок, какой бы продуманный и грамотно написанный он ни был. Здесь все так же, как и в ручной торговле. И хотя мы заранее знаем, что убыточные сделки будут, расчет идет на то, что количество прибыльных будет преобладать. Соответственно, нам нужно рассчитывать торговый лот таким образом, чтобы в случае потерь, полностью избежать которых никак не получится, мы оставались на плаву и могли продолжать торговать. То есть, если советник начал торговать в убыток, нужно дождаться прибыльных сделок, перекрыть серию потерь и продолжать торговать дальше в том же темпе. Однако, многие трейдеры абсолютно не понимают значения торгового лота, как его правильно выставлять, и почему нельзя рисковать всем депозитом в одной сделке. Так вот, если вы собираетесь играть ва-банк, то есть, когда одна сделка может либо увеличить ваш депозит, либо полностью его уничтожить, то вы хотя бы должны осознавать, что в этом случае можно потерять все. Тем не менее, многие этого не понимают, не хотят понимать или же подсознательно воспринимают торговлю как азартную игру.

Типы ММ в торговых экспертах

Существует 3 типа мани-менеджмента в советниках. Естественно, существуют вариации и от советника к советнику могут быть определенные нюансы. Но, в общем, из всех способов управления лотом можно вывести три основных:

• Автоматический лот (процент от депозита) –, как правило, выставляется процент от депозита, который вы потеряете в случае срабатывания стоп-лосса, на основе чего, собственно, советник рассчитывает размер вашей сделки. Допустим, вы выставили 1% от депозита. Тогда, если сделка закроется по стопу, вы потеряете 1% от общего капитала.

Для автоматического лота рекомендуется риск от 1% до 5% на сделку. Ни в коем случае не нужно выставлять 30% на сделку или более того. Если вы соглашаетесь с таким риском, то должны понимать, что 3 неудачных сделки практически полностью уничтожат ваш депозит. На самом деле, даже 5% - уже большой риск, и лучше держаться значений 2-3%. Также стоит избегать рублевых счетов. Дело в том, что многие советники не знают, что такое рубли и будут считать, что у вас счет в долларах. Соответственно, у вас будут открываться огромные сделки, не соответствующие реальному размеру вашего депозита. Например, вы выставите риск 3% на сделку, а в итоге потеряете пол депозита. Вообще, смысл использовать рублевые счета практически отсутствует. Поэтому используйте, долларовые счета и тогда все советники, индикаторы и скрипты будут работать наиболее адекватно.

• Размер первого ордера в серии приказов (используется в советниках на мартингейле, сеточниках и прочих).

Все советники такого рода торгуют по-разному – где-то лот увеличивается, где-то просто дублируется. Поэтому, всегда следуйте рекомендациям. На нашем сайте в обзорах того или иного робота, если тот торгует на мартингейле или является сеточником, всегда дается размер депозита и соответствующий к нему торговый лот. Например, мы имеем 0.01 лота на 2000 единиц депозита, что это означает? Если у вас долларовый счет и минимальный лот на вашем счету 0.01, то не нужно торговать с 500 долларов на счету, для этого советника это почти гарантированный слив. На центовом счету те же 2000 единиц депозита это всего лишь 20 долларов, такая сумма уже найдется у каждого. То есть, не нужно открывать долларовый счет, если вы не в состоянии положить сумму, соответствующую рекомендациям. И не надо думать, например, что советник вот чуть-чуть подзаработает и дотянет до рекомендуемой суммы – на удачу надеяться не стоит. Рекомендации даются не просто так, скорее всего, вы просто не переживете просадку и счет закроется по стоп-ауту, когда счет с рекомендованным депозитом прекрасно это переживет и продолжит расти.

• Фиксированный лот – постоянный размер лота, например, 0.1, который остается фиксированным независимо от того, зарабатывает советник или нет.

Здесь все просто. Допустим, мы используем фиксированный размер сделки, выставили лот 0.1 и, независимо от того как меняется депозит, какой его текущий размер, советник будет открывать сделки лотом 0.1. Главный вопрос в том, как рассчитать оптимальный размер лота для советника. На самом деле, существует простой способ расчета оптимального объема ордера с помощью тестера стратегий. Итак, открываем торговый терминал и тестер стратегий. В тестере выбираем эксперт, для которого мы собираемся рассчитать оптимальный торговый лот. Если в советнике имеется автоматический мани-менеджмент, отключаем его, и выставляем лот 0.1. Бывает, что в советниках вовсе нет такой функции как автоматический ММ. В данном случае, вам как раз пригодится этот урок для расчета оптимального лота. Далее, нам нужно прогнать на истории советник с отключенным мани-менджментом и фиксированным лотом 0.1. По завершении теста переходим непосредственно к отчету. Показатели прибыли, убытков нас не интересуют, нас интересует только размер просадки. Так как мы прогоняли наш советник с постоянным лотом 0.1, то у нас максимальная просадка в долларах, по сути, равняется просадке в пунктах. Итак, мы видим, что у данного советника максимальная просадка составляет 235 пунктов. Теперь, с помощью этих данных мы можем вычислить оптимальный размер депозита. Для начала, нам нужно определить, какой размер просадки мы считаем максимально допустимым. Конечно же, вы можете сказать, что я, допустим, без проблем переживу просадку и в 50-70%. Но на деле же чаще всего выходит по-другому, и уровень просадки, который считается критическим в психологическом плане, находится на отметке 25%. Поэтому, 25% является наиболее оптимальным вариантом для большинства трейдеров. Для кого-то же это значение может составлять и 10%. Давайте теперь предположим, что наши 235 пунктов просадки это 25% от депозита. То есть, максимум, который мы можем допустить в виде просадки. Итак, нашу просадку в 235 пунктов нам нужно умножить на сумму в долларах при использовании минимального торгового лота 0.01. Как мы знаем, минимальное движение цены в старых пунктах при использовании 0.01 лота равно 10 центам. Умножаем 235* 0.1, получаем сумму примерно равную 24$. Таким образом, 24$ – это 25% от депозита. Чтобы получить 100%, просто умножаем 24$ на 4, получаем 96$. То есть, если мы хотим, чтобы просадка не превышала 25% от депозита, то нам следует использовать лот 0.01 на каждые 96$ депозита. Соответственно, если у нас имеется депозит в размере 1000$, то рабочий лот будет составлять 1000 / 96 * 0.01 = 0.1 лота. В итоге, мы выяснили, что если мы хотим использовать фиксированный лот с максимально допустимой просадкой в 25% от депозита, то мы должны использовать не больше 0.01 лота на каждые 96$ депозита.

Заключение

С помощью таких вот простых вычислений вы можете расчитать правильный размер фиксированного лота для любого советника. В большинстве же случаев, советники имеют функцию автоматического мани-менеджмента, и вам будет достаточно выставить в настройках процент от депозита. Желательно никогда не указывать больше 5%, а лучше всего держаться 2-3%. Оставляете советник торговать, а он уже будет подстраивать лот под размер депозита, вместе с его уменьшением или ростом.

С уважением, Власов Павел TradeLikeaPro.ru