Как торговать на NonFarm Payrolls ?

Добрый день, дамы и господа форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о торговле на новостях Nonfarm payrolls (Нонфармы, нонки, NFP, как их только не называют). О том, что это за новости, почему трейдеры всегда их ожидают, когда они выходят, где их искать и самое главное - почему при выходе NonFarm Payrolls рынок "летает" и как нам торговать эту ежемесячную статистику со 100% вероятностью получения прибыли (раскрою секретную стратегию).

Что такое Nonfarm Payrolls?

Nonfarm Payrolls (NFP) – это количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики за прошедший месяц. Вышедшие цифры показывают динамику изменений (увеличение, уменьшение) относительно предыдущего периода. Если переводить дословно, то Nonfarm – “несельскохозяйственный”, а Payroll - “платежная ведомость” - то есть бумажка, по которой выдают зарплату. Данная статистика охватывает около 500 секторов экономики: строительство, торговля, деловые услуги, транспорт, логистика, финансовый сектор, медицина, туризм и так далее. Расчеты не учитывают работников сельхозсектора, некоммерческих организаций и самозанятых граждан.    Изменение значения NFP в 100-200 тысяч рабочих мест приведет к сильной волатильности в котировках мировых  валют в парах с долларом США, золота и фондовых рынков.

Когда выходят эти данные и где их смотреть?

Расчетом и публикацией NFP занимается Бюро статистики США (BLS), выпуская предварительные данные в первую пятницу месяца, в 15.30 либо 16.30 по МСК в зависимости от сдвига летнего (зимнего) времени. Учитывая значимость и влияние события на мировую экономику, перепост этой статистики можно увидеть в  любом экономическом календаре, первоисточник находится на сайте BLS. На сайте tradelikeapro.ru экономический календарь расположен в выпадающем меню вкладки “Инструменты” Также предстоящие экономические события можно посмотреть на популярном сервисе  Forex Factory. Время выхода новости зависит от Бюро статистики США. Трейдеру следует каждый раз справляться о точном времени и дате выхода, так как оно зависит от готовности расчетов Бюро Статистики. Любой календарь указывает формат данных в виде трех цифр:  предыдущее, фактическое значение и прогноз.

Как реагирует рынок?

Трейдеры оценивают вышедшие данные по нескольким критериям:

• Совпадение с  прогнозом или с предыдущим значением. При таких цифрах может пройти скачок волатильности без сильного и направленного краткосрочного движения;
• Сильные изменения вызывают глобальные сдвиги - развороты или усиление долгосрочных трендов, изменение значений исторической волатильности.

Увеличение рабочих мест – опережающий индикатор роста экономики США. Новые руки в офисе или на производстве - это последняя стадия предварительной работы, проделанной компанией по расширению  бизнеса. К этому времени у нее:

• Привлечено инвестирование;
• Расширены производственные мощности или отделы реализации под уже закупленную продукцию.

Растущая занятость приводит к росту ВВП США, низкие данные нонфармов - признак грядущего кризиса. Это наглядно видно из графика all employees (всех работников), построенного по динамике изменений NFP с начала расчета, где отмечены участки мировых экономических кризисов.

• Долгосрочная реакция на рост нонфармов – ослабление доллара США к корзине основных валют Форекс;
• Краткосрочная  реакция непредсказуема по причине резкого скачка курса, приводящего к срабатыванию множества отложенных ордеров и  не прогнозируемому выходу и вливанию в рынки огромных денежных масс за короткий промежуток времени.

Вышедшие первого июня 2018 года данные об изменении рабочих мест в 15.30 оставили текущий курс EURUSD без изменений. Несмотря на скачок волатильности в 50 пунктов, с началом Американской сессии котировки вернулись на ценовой уровень выхода новости.   Согласно статистическим данным нашего исследования исторических изменений котировок на новостях,  реакция основных валютных пар на NFP следующая:

• 50-60 пунктов – среднее движение, происходит чаще всего;
• 100 пунктов – сильно реже, но тоже бывает;
• 150-200 пунктов – экстремально возможная реакция, бывает редко, но такой вариант стоит учитывать;

Почему рынок "летает" на NonFarm Payrolls ?

Значительные курсовые изменения, происходящие на валютном рынке Форекс при выходе макроэкономических индикаторов, связаны с отсутствием поддержки котировок маркет-мейкерами. Во время выхода важных новостей нет необходимости поддерживать ликвидность рынка, так как привлекается внимание и средства крупных игроков. Как было сказано выше - значение индикатора – сигнал для пересмотра  долгосрочных тенденций, поэтому приводятся в движение огромные суммы средств. Отсутствие маркет-мейкера приводит к негативным последствиям:

• Расширению спреда (расстояния между ценой покупки и продажи);
• Низким объемам близлежащих ордеров в стакане.

Поэтому входы крупных игроков буквально “собирают стакан” - в момент  разбирая заявки на всех ценовых уровнях, тоже самое касается выхода из позиций. Рынок двигается на 50-150 пунктов, что для долгосрочных позиций является приемлемой погрешностью, но убийственно для стопов, ограничивающих убытки внутридневных игроков. У нас на сайте подробно описан механизм поведения маркет-мейкеров, подробно исследованы причины изменения ликвидности в стакане. Грубо говоря, рынок "летает" во время выхода NFP потому, что сдвинуть цену в это время относительно легко. А не потому что все трейдеры мира в панике продают/покупают валюту.

Стратегии торговли на нонфармах

Распространенные стратегии торговли на Nonfarm payrolls:

• Формирование позиций (покупка/продажа) до выхода новостей на основании прогноза;
• Отложенные ордера “в обе стороны” с тейками на 50 пп и уровнем входа плюс/минус 20-30 пп. При срабатывании одного из них, второй ордер отменяется.
• Вариации первых двух подходов;

Во втором случае трейдер полагает, что сработает только одна из отложек, но как показывает опыт и доказывает график последних NFP - колебание может открыть оба входа, тем самым взяв убыток в Lock - замок, т.е. принести гарантированный минус, вместо ожидаемой прибыли. То же самое происходит, если входить отложенными ордерами на откатах цены. В рассмотренном примере цена пошла вверх, значит следовало установить ордер в покупку на точку выхода новости или ниже, в ожидании, что первый импульс укажет на направление краткосрочного тренда, а коррекция позволит войти по более выгодной цене. Не важно, на каком уровне была бы произведена покупка EURUSD - (1) или (2) - оба варианта закрылись бы с убытком. Приведенные примеры наглядно показывают минусы стратегий работы на новостях, в которых легко убедиться, проведя экспресс-тест на ближайших исторических значениях экономических индикаторов и котировок. Прибавьте к этому проскальзывания, зависания терминала, банальное неисполнение ордеров и прочие прелести, которые являются частыми спутниками торговли в новости. Кроме того, выход новости вызывает перегруженность серверов брокеров, количество заявок возрастает, подобно DDos атаке. В первую очередь обслуживаются “выделенные каналы” крупных клиентов, с мелкими - “как получится”. Отложенные ордера хранятся на сервере брокера – робот может не успеть вывести стоп или тейк вовремя, исполнить заявку по цене “хуже рынка” и т.д. В целом, по неофициальной статистике брокеров новостники (трейдеры пытающиеся торговать на новостях) убыточны. Бегают от кухни к кухне, ищут лояльное автоподтверждение сделок, но их быстро вычисляют и либо гнобят (т.к. брокеру технически очень мешают новостники, их ордера сложно обрабатывать), либо хеджат (выводят на межбанк, что делает исполнение ордеров на новостях медленным).

Так что мне делать, если сегодня в календаре NonFarm Payrolls ?

Есть только один стопроцентно прибыльный способ торговли на нонфармах! Так как же нам их торговать ?

НИКАК

Да-да, все верно. Если вы видите что сегодня выходит NFP, то:

• При торговле внутри дня за полчаса до выхода новости закрываете все позиции;
• При долгосрочной торговле, помните, что среднее движение цены 50-60 пунктов, максимальное - 150-200 пунктов. Это нужно учитывать, возможно изменить стоп-лосс;
• Помним, что спустя в среднем 6 часов цена часто возвращается на тот же уровень, что и до выхода новостей;

Но интересный момент: если вы изучите множество стратегий, то увидите, что на крупных таймфреймах (H1, H4, D1), новости, несущие изменения, могут послужить (внимание!) толчком для стратегий, триггером. Рынок отыгрывает данные “второй волной”, после того, как успокоиться волатильность, на флэтовом движении, маркет-мейкеры начнут набирать позицию. Тактика  называется “степ”– шаг, в конце колебаний в узком канале возникает сильный импульс и направленный тренд, активно сдвигающий рынки на новые ценовые уровни.

Заключение

Суммируем  правила 100% прибыльной стратегии торговли на Nonfarm Payrolls:

• За полчаса-час до выхода крупной новости просто убираем все позиции из рынка. Даже если там будет небольшой убыток, скорее всего лучше будет их закрыть.
• Часа через два после выхода нонфарма можете снова торговать в обычном режиме. Но так как уже пятница и вечер - то смысла торговать нет. Так что за час-полчаса до нонфарма закрываем все позиции и идем отдыхать.

Вот такая шикарная стратегия торговли на нонфармах, не благодарите.

С уважением, Павел Власов TradeLikeaPro.ru