Фьючерсы на фондовый рынок США: обзор и прогноз на неделю 29/12-2/01

Торговая неделя на американских биржах прошла так, как и должна была: торговые обороты небольшие, а направление вполне определенное — северное.

А раз особо интересных с моей точки зрения новостей не было, то перейдем сразу к обзору того, что было, и вероятным сценариям того, что может быть.

Пара общих моментов. Рынок по-прежнему будет тонким, а значит, чего-то сверхъестественного от него ждать не стоит. С другой стороны, на таком рынке «чище» модели, а значит, легче работать. Также на таком рынке, при наличии загруженной ранее ликвидности, не так сложно делать хорошие односторонние движения.

Что касается самой торговли, то спекулировать фьючерсами можно вплоть до 12 часов CT 31 декабря. Торги начнутся 1 января после 17 часов CT. У нас это будет 2 ночи МСК 2 января.

Сначала вспомним, о чем мы говорили неделю назад.

Всё именно так и было. До 7000 не дошли буквально 4 бакса. Даже немножко обидно. Вероятно, там находится скопление профитов, а значит, нависал большой шорт-лимит, который никто из крупной рыбы не захотел проглотить.

Конечно, в стакан возле 7000 я не смотрел, но лимит может быть и скрытым, т. е. при достижении выливаются маркет-ордера, что тоже не совсем интересно.

Стоит упомянуть тот факт, что я не совсем верно оценил модель загрузки ликвидности.

Все-таки во вторник тест ликвидности был ценовой, а не объемный, а значит, есть все шансы вернуться к открытию уходящей недели.

Перейдем к оценке рынка.

Диапазон сопротивления (6910–6945), сформированный в начале ноября, пробит на низкой ликвидности. И это единственный настораживающий аргумент. А так в рамках нормальной схемы должны вернуться в данный диапазон и набрать в нем покупки. Но еще лучше набрать покупки над диапазоном 6910–6945 и пойти дальше расширять на север.

При этом на тонком рынке до 31 декабря второй вариант может быть даже чуть более реалистичным. Правда, в этом диапазоне 6910–6945 нет денег: там все деньги крутили на прошлой бумаге, а значит, сюда будет возврат. Вопрос лишь в том, когда и как.

Теперь посмотрим неделю RTH, т. е. только американские торги.

Начальный баланс понедельника прошел в диапазоне 6917,5–6920,5, а основная сессия — в диапазоне 6929–6932. Во вторник Америка открылась как раз в диапазоне 6917,5–6920,5, откуда тут же улетела и летела до пятницы.

Текущая зона стоимости находится в диапазоне 6971,5-6985,5. Тут крутили деньги в пятницу.

Что нам показывает такая расторговка недели, когда после быстрой загрузки всю неделю росли, прижавшись к +2 отклонению от недельной VWAP?

Тут есть несколько вариантов.

Спекулянты на данной бумаге разыграли чуть иную модель. Но все равно северную.

Неделю открыли выше ядра пятницы в диапазоне 25530-25590. Все, что смогли сделать ко вторнику — это почти закрыть ценовой гэп между неделями. Хорошая точка в бай была.

Цели в районе 25900 я указывал. Фактически выше они и не были. Пятничные объемы набирали на нижней границе шорт-дисбаланса 25900–26060. Но это шорт-дисбаланс прошлой бумаги, а значит, всё не так однозначно.

В любом случае, просится некая проторговка. Для понимания, куда эта проторговка может быть направлена, стоит посмотреть на недельный график RTH.

Ядро недели оформили в диапазоне 25684–25703. И это естественная поддержка, а VWAP недели в 25773.

В целом сценарии очень похожи на те, что я ожидаю на фьючерсе ES: проторговка до VWAP с возвратом к хаям и дальнейшим расширением либо через плоскость расширение на север.

Но здесь модель недели двухъядерная, а это значит, что в середине надо бы набрать ликвидность. Т. е. здесь переход в баланс виден сильнее, чем на ES. В общем, следим за 25700–25750. Там могут дать очень вкусный вход в бай.

И здесь сделали ожидаемый ход. Как же все-таки просто торговать такие вот праздничные недели.

Игроки открыли неделю над 48450 и даже не попробовали зайти в 48200. Впрочем, зачем?

Отмечу, что здесь, как и на ES, пробиты исторические хаи начала ноября в диапазоне 48420–48450, но в них уже набрали новые деньги на позапрошлой неделе, а значит, поход в 49000 очень честный.

Здесь просится тест диапазона 48650-48850 с набором над ним ликвидности, т. е. проторговка среды.

Профиль недели гораздо аккуратнее, чем на NQ. Расширение диапазона тоже гораздо аккуратнее, чем на ES. Эта бумага выглядит гораздо увереннее в плане дальнейшего расширения на север.

Следим за 48700 (VWAP недели) в качестве недельной поддержки и за 49100 в качестве тактического сопротивления, которое к среде могут пробить. В жестком бай-сценарии 48800 может держаться перед дальнейшим расширением.

В понедельник-вторник стоит присмотреться к тому, как ребята будут грузить ликвидность. По-прежнему в приоритете попытки северного расширения, которое резонно ждать 31 декабря под ёлочку. А после выходного четверга в пятницу, 2 января, могут качнуть немного на юг.

А потом уже будем смотреть, что к чему.